Metodologia para precificação de credit default swaps
Résumé
Apesar de o volume de negociação com derivativos de crédito ter ultrapassado algumas dezenas de trilhões de dólares, o mercado para estes instrumentos ainda é incipiente no Brasil. Porém, com a proposta de negociação de Credit Default Swaps (CDS) na BM&F para 2008, é provável que os derivativos de crédito se desenvolvam e consolidem também no mercado brasileiro. Os derivativos de crédito possuem diversas aplicações que vão desde a proteção ou a alavancagem de posições de crédito, até possíveis explorações de desequilíbrios de mercado e adequação de carteiras a requisitos de capital. Desta forma, considerando as diversas utilizações destes instrumentos financeiros e seu crescente volume de negociação, neste trabalho procurou-se apresentar algumas características e modelos para análise dos derivativos de crédito, estudando-se mais especificamente o Credit Default Swap.
Téléchargements
Téléchargements
Fichiers supplémentaires
Publiée
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Le droit d'auteur des articles publiés dans Revista de Economia Mackenzie appartient aux auteurs, qui accordent à l'Universidade Presbiteriana Mackenzie les droits exclusifs de publier le contenu. La reproduction totale ou partielle est interdite sans l'autorisation préalable du comité éditorial, sauf autorisation préalable.Os direitos autorais dos artigos publicados na Revista de Economia Mackenzie pertencem aos autores, que concedem à Universidade Presbiteriana Mackenzie os direitos exclusivos de publicação do conteúdo. É vedada sua reprodução total ou parcial sem a devida autorização da Comissão Editorial, exceto quando previamente autorizado.
