Metodologia para precificação de credit default swaps

Autores

  • Helcio Haruo Sasaki ABN Banco Real
  • João Luiz Chela Universidade Presbiteriana Mackenzie
  • Herbert Kimura Universidade Presbiteriana Mackenzie

Resumo

Apesar de o volume de negociação com derivativos de crédito ter ultrapassado algumas dezenas de trilhões de dólares, o mercado para estes instrumentos ainda é incipiente no Brasil. Porém, com a proposta de negociação de Credit Default Swaps (CDS) na BM&F para 2008, é provável que os derivativos de crédito se desenvolvam e consolidem também no mercado brasileiro. Os derivativos de crédito possuem diversas aplicações que vão desde a proteção ou a alavancagem de posições de crédito, até possíveis explorações de desequilíbrios de mercado e adequação de carteiras a requisitos de capital. Desta forma, considerando as diversas utilizações destes instrumentos financeiros e seu crescente volume de negociação, neste trabalho procurou-se apresentar algumas características e modelos para análise dos derivativos de crédito, estudando-se mais especificamente o Credit Default Swap.

 

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Biografia do Autor

Helcio Haruo Sasaki, ABN Banco Real

Economista pela USP

 

João Luiz Chela, Universidade Presbiteriana Mackenzie

Graduado em Matemática Pura - UNESP- São José do Rio Preto-SP

Mestrado em Matemática Aplicada - UNESP- São José do Rio Preto-SP

Doutorado em Matemática Aplicada - UNICAMP - Campinas-SP

 

 

 

Herbert Kimura, Universidade Presbiteriana Mackenzie

Professor Adjunto - CCSA - Universidade Presbiteriana Mackenzie

Formação: Graduação em Engenharia Eletrônica - ITA Mestrado em Estatística - IME/USP Doutorado em Administração - FEA/USP

Rua da Consolação, 930 – CEP-01302-907 - Tel.: (11)-2114-8519

 

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Publicado

2010-09-21

Como Citar

Sasaki, H. H., Chela, J. L., & Kimura, H. (2010). Metodologia para precificação de credit default swaps. Revista De Economia Mackenzie, 7(3). Recuperado de http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rem/article/view/1430

Edição

Seção

Artigos