Mercados financeiros: sistema caótico ou sistema aleatório?
Resumo
O presente artigo busca confrontar duas visões a respeito do comportamento dos preços dos ativos no mercado financeiro. De um lado, teremos a Hipótese dos Mercados eficientes, ilustrada pelo modelo CAPM e pelo modelo GARCH. Por outro lado, será exposta a hipótese de existência de caos determinístico no comportamento dos preços dos ativos no mercado financeiro. Para isso, usaremos o modelo de Day e Huang (1990).
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Publicado
2010-08-30
Como Citar
Junior, K. M. (2010). Mercados financeiros: sistema caótico ou sistema aleatório?. Revista De Economia Mackenzie, 8(1). Recuperado de http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rem/article/view/1569
Edição
Seção
Artigos
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