Mercados financeiros: sistema caótico ou sistema aleatório?
Résumé
O presente artigo busca confrontar duas visões a respeito do comportamento dos preços dos ativos no mercado financeiro. De um lado, teremos a Hipótese dos Mercados eficientes, ilustrada pelo modelo CAPM e pelo modelo GARCH. Por outro lado, será exposta a hipótese de existência de caos determinístico no comportamento dos preços dos ativos no mercado financeiro. Para isso, usaremos o modelo de Day e Huang (1990).
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