Godeiro, Lucas Lúcio, Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), Brazil
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Revista de Economia Mackenzie Vol. 11 No 2 (2013) - Artigos
Estimando o value-at-risk (VaR) de carteiras via modelos da família Garch e simulação de Monte Carlo
Résumé PDF (Português (Brasil))