Previsibilidade de crises no mercado financeiro

Auteurs

  • Marco Antonio Leonel Caetano INSPER – Instituto de Ensino e Pesquisa
  • Takashi Yoneyama ITA – Instituto de Tecnologia Aeroespacial

Résumé

Crises ou crashes nos mercados financeiros são estudados desde o notável evento de 1929 e muitos modelos matemáticos foram elaborados na literatura especializada na tentativa de previsão de mudanças abruptas de comportamento dos investidores. Metodologias que fazem uso de modelos econométricos são comuns em artigos envolvendo ferramentas quantitativas para análise e previsão de cenários. A principal idéia desse trabalho é apresentar um desses métodos tradicionais que utiliza uma equação log-periódica e compará-lo com uma nova proposta de metodologia para previsão de mudanças abruptas no mercado financeiro. Esta metodologia utiliza a Transformada Wavelet para detectar uma possível ocorrência de alterações na tendência dos preços em bolsa de valores. Uma avaliação é realizada utilizando dados históricos pré-crash e pós-crash de 1929, bem como dados recentes para Dow Jones Average (EUA), Hang Seng Index (Hong Kong) e Ibovespa (Brasil). Os dados desses índices são usados para testar o poder de resposta na previsão ou antecipação de crashes nos mercados financeiros pelas duas metodologias.      

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Bibliographies de l'auteur

Marco Antonio Leonel Caetano, INSPER – Instituto de Ensino e Pesquisa

Professor do INSPER – Instituto de Ensino e Pesquisa -  São Paulo

Rua Quatá, no. 300, Vila Olímpia, São Paulo, Brasil.

e-mail: marcoALC1@isp.edu.br - – Tel.: (11) 4504-2400

Takashi Yoneyama, ITA – Instituto de Tecnologia Aeroespacial

Engenheiro Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e Médico pela Universidade de Taubaté (1993). Mestre em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e de doutor em Engenharia Elétrica pelo Imperial College of Science Technology and Medicine da Universidade de Londres (1983). Professor Titular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica.

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Publiée

2010-09-21

Comment citer

Caetano, M. A. L., & Yoneyama, T. (2010). Previsibilidade de crises no mercado financeiro. Revista De Economia Mackenzie, 7(3). Consulté à l’adresse http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rem/article/view/1433

Numéro

Vol. 7 No 3 (2009)

Rubrique

Artigos

Licence

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