Ohara Kamogawa, Luiz Fernando, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Brazil

• Revista de Economia Mackenzie Vol. 9 No. 1 (2011) - Artigos
  Modelos ortogonais para a estimativa multivariada de VAR (Value-at-risk) para risco de mercado: um estudo de caso comparativo
  Abstract  PDF (Português (Brasil))  MODELOS ORTOGONAIS PARA A ESTIMATIVA MULTIVARIADA DE VAR (VALUE?AT?RISK) PARA RISCO DE MERCADO: UM ESTUDO DE CASO COMPARATIVO (Português (Brasil))