Mercados financeiros: sistema caótico ou sistema aleatório?

Autores

  • Karlo Marques Junior UFPR

Resumo

O presente artigo busca confrontar duas visões a respeito do comportamento dos preços dos ativos no mercado financeiro. De um lado, teremos a Hipótese dos Mercados eficientes, ilustrada pelo modelo CAPM e pelo modelo GARCH. Por outro lado, será exposta a hipótese de existência de caos determinístico no comportamento dos preços dos ativos no mercado financeiro. Para isso, usaremos o modelo de Day e Huang (1990).

Downloads

Não há dados estatísticos.

Downloads

Publicado

2010-08-30

Como Citar

Junior, K. M. (2010). Mercados financeiros: sistema caótico ou sistema aleatório?. Revista De Economia Mackenzie, 8(1). Recuperado de http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rem/article/view/1569

Edição

Seção

Artigos