Indicadores de solvência externa e taxa nominal de câmbio na América Latina, 2000-2012

Autores

  • Cesar Roberto Leite da Silva Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
  • Fernando Ribeiro Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Resumo

Este trabalho tem como principal intuito verificar a hipótese de que as flutuações das taxas nominais de câmbio respondem a variáveis representativas da solvência externa, tais como resultado em conta corrente do balanço de pagamentos (% PIB), estoque de reservas internacionais (% PIB) e estoque de dívida externa pública e privada (% PIB). Para testar essa hipótese, foi empregado um modelo de dados em painel para cinco países da América Latina – Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México – com dados que vão do primeiro trimestre de 2000 ao último trimestre de 2012. Os resultados indicaram que as flutuações das taxas nominais de câmbio dos países estudados são sensíveis às respectivas dívidas externas. As outras variáveis não tiveram o efeito esperado sobre as taxas nominais de câmbio.

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Publicado

2016-12-22

Como Citar

Leite da Silva, C. R., & Ribeiro, F. (2016). Indicadores de solvência externa e taxa nominal de câmbio na América Latina, 2000-2012. Revista De Economia Mackenzie, 12(1). Recuperado de http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rem/article/view/10071

Edição

v. 12 n. 1 (2015)

Seção

Artigos

Licença

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