Godeiro, L. L. (2014) “Estimando o value-at-risk (VaR) de carteiras via modelos da família Garch e simulação de Monte Carlo”, Revista de Economia Mackenzie, 11(2). Disponível em: https://editorarevistas.mackenzie.br/rem/article/view/6665 (Acesso em: 14 junho 2026).