Godeiro, L. L. (2018) “Estimando o VaR (Value-at-Risk) de carteiras via modelos da família GARCH e via Simulação de Monte Carlo”, Revista de Economia Mackenzie, 11(2). Disponível em: https://editorarevistas.mackenzie.br/rem/article/view/4484 (Acesso em: 14 junho 2026).