CHELA, João Luiz; ABRAHÃO, Jean Carlos; OHARA KAMOGAWA, Luiz Fernando. Modelos ortogonais para a estimativa multivariada de VAR (Value-at-risk) para risco de mercado: um estudo de caso comparativo. Revista de Economia Mackenzie, [S. l.], v. 9, n. 1, 2012. Disponível em: https://editorarevistas.mackenzie.br/rem/article/view/4214. Acesso em: 15 jun. 2026.