1.
Godeiro LL. Estimando o value-at-risk (VaR) de carteiras via modelos da família Garch e simulação de Monte Carlo. Rev. Econ. Mackenzie [Internet]. 17º de fevereiro de 2014 [citado 13º de dezembro de 2024];11(2). Disponível em: https://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rem/article/view/6665