Godeiro, Lucas Lúcio. “Estimando O Value-at-Risk (VaR) De Carteiras via Modelos Da família Garch E simulação De Monte Carlo”. Revista de Economia Mackenzie 11, no. 2 (fevereiro 17, 2014). Acessado dezembro 13, 2024. https://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rem/article/view/6665.