GODEIRO, L. L. Estimando o VaR (Value-at-Risk) de carteiras via modelos da família GARCH e via Simulação de Monte Carlo. Revista de Economia Mackenzie, [S. l.], v. 11, n. 2, 2018. Disponível em: https://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rem/article/view/4484. Acesso em: 13 dez. 2024.