Godeiro LL. Estimando o VaR (Value-at-Risk) de carteiras via modelos da família GARCH e via Simulação de Monte Carlo. Rev. Econ. Mackenzie [Internet]. 26º de setembro de 2018 [citado 3º de julho de 2024];11(2). Disponível em: http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rem/article/view/4484