Godeiro, Lucas Lúcio. “Estimando O VaR (Value-at-Risk) De Carteiras via Modelos Da família GARCH E via Simulação De Monte Carlo”. Revista de Economia Mackenzie 11, no. 2 (setembro 26, 2018). Acessado julho 3, 2024. http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rem/article/view/4484.