Chela, J. L., J. C. Abrahão, e L. F. Ohara Kamogawa. “Modelos Ortogonais Para a Estimativa Multivariada De VAR (Value-at-Risk) Para Risco De Mercado: Um Estudo De Caso Comparativo”. Revista De Economia Mackenzie, vol. 9, nº 1, março de 2012, http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rem/article/view/4214.