Chela, J. L., Abrahão, J. C. et Ohara Kamogawa, L. F. (2012) « Modelos ortogonais para a estimativa multivariada de VAR (Value-at-risk) para risco de mercado: um estudo de caso comparativo », Revista de Economia Mackenzie, 9(1). Disponible sur: http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rem/article/view/4214 (Consulté le: 3 juillet 2024).