Chela, J. L., Abrahão, J. C. e Ohara Kamogawa, L. F. (2012) “Modelos ortogonais para a estimativa multivariada de VAR (Value-at-risk) para risco de mercado: um estudo de caso comparativo”, Revista de Economia Mackenzie, 9(1). Disponível em: http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rem/article/view/4214 (Acessado: 22 novembro 2024).