GODEIRO, L. L. Estimando o value-at-risk (VaR) de carteiras via modelos da família Garch e simulação de Monte Carlo. Revista de Economia Mackenzie, [S. l.], v. 11, n. 2, 2014. Disponível em: http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rem/article/view/6665. Acesso em: 6 maio. 2024.