CHELA, J. L.; ABRAHÃO, J. C.; OHARA KAMOGAWA, L. F. Modelos ortogonais para a estimativa multivariada de VAR (Value-at-risk) para risco de mercado: um estudo de caso comparativo. Revista de Economia Mackenzie, [S. l.], v. 9, n. 1, 2012. Disponível em: http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rem/article/view/4214. Acesso em: 3 jul. 2024.