[1]
Chela, J.L., Abrahão, J.C. e Ohara Kamogawa, L.F. 2012. Modelos ortogonais para a estimativa multivariada de VAR (Value-at-risk) para risco de mercado: um estudo de caso comparativo. Revista de Economia Mackenzie. 9, 1 (mar. 2012).